Это, безусловно, облегчает восприятие и делает данные наглядными, но не является 100%-ной гарантией того, что каждый отдельно взятый сигнал будет приносить прибыль. Пример, описанный выше, можно сравнить с автомобилем и запасом бензина в бензобаке. Если цена прошла свое среднее (или близкое к нему) значение TR за конкретный интервал времени, то бензин «заканчивается» и продолжить дальнейшее движение в ту же сторону будет сложно.
То есть показывать точку «дорого» (зона перекупленности) и точку «дешево» (зона перепроданности). В этом ключевое отличие между индикаторами перекупленности-перепроданности и трендследящими индикаторами, которые наносятся на график движения цены, и часто основаны на скользящих средних. Если рынок находится в торговом диапазоне, то осциллятор по типу RSI совершает колебательные движения вокруг средней линии, не демонстрируя явной динамики, и заставляя нас совершить множество лишних сделок. Попадание значения индикатора в одну из этих зон говорит о том, что рынок перегрет “быками” или перепродан “медведями”, и есть большая вероятность скорого разворота.
Индикатор Стохастик
Как и многие другие индикаторы, он рассчитывается на основании цен закрытия и показывает, какая из групп доминирует на рынке на данный момент («быки» или «медведи», то есть покупатели или продавцы). В теории, когда значение осциллятора достигает нижней или верхней критической зоны, текущее значение цены является экстремальным и следует ожидать разворота цены или хотя бы коррекционного движения. Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности. Каждый начинающий трейдер рано или поздно сталкивается с такими понятиями как перекупленность и перепроданность рынка (или отдельного финансового инструмента).
Сигнал на продажу формируется, когда индикатор заходит в зону перекупленности, а затем выходит из нее. Например, в точках, отмеченных на графиках индикаторов синими стрелками на следующем слайде. Отмечу, что эти индикаторы имеют мало общего с практической торговлей на рынке, поэтому мы рассматриваем их лишь с точки зрения понимания того, как они строятся, и стоит ли их использовать в принципе. Мы рассмотрели базовые индикаторы и модели технического анализа.
Глава 3. Состояния перекупленности/перепроданности (Overbought/Oversold)
Перекупленность и перепроданность является свойством исключительно нормированных осцилляторов. Поскольку их значения всегда находятся в диапазоне от 0 до 100, с помощью анализа исторических данных можно легко убедиться в том, что значение индикаторов довольно редко поднимаются до 100 или опускаются до 0. Как правило, большую часть времени индикатор проводит в центральной зоне, принимая аномальные значения лишь в моменты ажиотажных закупок или массовых распродаж на рынке. Основной особенностью нормированных осцилляторов является наличие на их шкале зон перекупленности и перепроданности. При достижении кривой осциллятора этих зон трейдер получает сигнал о том, что акции «перекуплены» или «перепроданы». В первом случае возникает сигнал на продажу, а во втором – сигнал на покупку.
Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа. Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность, основываясь на значениях индикаторов. Только ведя тщательный учет и постоянно следя за своими сделками, вы сможете нивелировать эти проблемы. Если точка расположена ниже ценового тренда, это означает, что за дело берутся быки, вызывая восходящий импульс. Когда же точка расположена в верхней графика, на рынке присутствуют давление продаж и негативные настроения. Если точки начинают смещение, это может сигнализировать о надвигающемся развороте.
Эмоциональный индикатор
В подтверждение вышесказанного опишу случай, свидетелем которого я оказался несколько лет тому назад. Но миллионы трейдеров по всему миру используют индикаторы перекупленности и перепроданности, хотя знают, что гарантий нет. Учитывайте то, что вы только что узнали, и все будет в порядке. Полосы Боллинджера внешне отличаются от первых двух, но принципы их работы схожи. Верхняя — зона перекупленности, нижняя — зона перепроданности, соответственно.
Целью RSI является отслеживание динамики, скорости и степени движения цены на графике. Значение RSI варьируется от 0 до 100, принимая во внимание средние прибыли и убытки за период. Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке. Если уровень 50 пересекается снизу вверх, то это сигнал покупки, а если сверху вниз — к продаже.
Индикатор RSI. Как рассчитать и использовать индекс относительной силы
Тем не менее возникают ситуации, когда цена топчется во флэте (боковом движении) при отсутствии ярко выраженного тренда. Кроме того, тренд рано или поздно заканчивается, уступая место или коррекции, или полноценному развороту. Несмотря на то, что технические индикаторы предоставляют данные, с помощью которых вам будет легче ориентироваться на рынке, важно учитывать, что интерпретация https://goforex.info/articles/kak-vybrat-brokera-foreks.html таких данных крайне субъективна. Поэтому, прежде чем формировать свои сделки необходимо позаботиться о том, чтобы ваши личные предубеждения никак не влияли на принятие ваших решений. То, что может быть прямым сигналом покупки или продажи для одного трейдера, для другого покажется простым рыночным шумом. Как уже упоминалось, средняя скользящая является запаздывающим индикатором.
- Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительное представление о будущих ценовых движениях актива.
- Например, вместо 70 и 30 можно использовать 75 и 25 или 80 и 20.
- Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента.
Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD. Это объясняется тем, что линии на графике RSI не только показывают предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых ими уровнях. Двумя наиболее распространенными индикаторами состояния перекупленности или перепроданности являются индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. Уэллсом Уайлдером-младшим и представленный в книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем», представляет собой средство измерения импульса изменения курса акций.
Всё об индикаторе MACD: использование, настройки, сильные и слабые стороны
Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности). На рисунке выше я представил пример того, как могут выглядеть сделки, заключённые по системе, построенной на базе стандартного отклонения. По мере увеличения количества торговых дней, используемых при расчете RSI, индикатор считается более точным. Следовательно, RSI, вычисленный на недельном графике, более убедителен, чем на дневном графике.
К наиболее сильным сигналам он относит состояния перекупленности и перепроданности, а также конвергенцию и дивергенцию вокруг зон перекупленности и перепроданности 80 и 20. Обязательно прочитайте подробное описание того, как работает индикатор. Кроме того, Фильтр акций позволяет пользователям устанавливать критерии отбора для RSI или любого другого индикатора во вкладке «Технические индикаторы». Это очень полезно для инвесторов, которые ищут рынки с определенными значениями RSI (например, для покупки на перепроданных рынках). Индикатор также можно использовать для отслеживания того, находятся ли значения выше 50 (средней точки шкалы), что указывает на то, что рынок чаще растет, чем падает. Такой рынок считается «бычьим», поскольку покупатели достаточно заинтересованы в активе, чтобы справиться с давлением распродаж.